 Управление развитием крупномасштабных систем*
Отсутствует комплексная, долгосрочная программа социально-экономического развития страны и территориального размещения производства и производительных сил. Главное отличие - нет планов. Предприятия сами отвечают за свои действия. Поэтому используются такие критерии оценки эффективности работы предприятий как: прибыль, затраты, срок окупаемости, безубыточность, внутренняя норма прибыли, ликвидность, платежеспособность, рентабельность и др.
Старые инструменты не работают, новый инструмент – бизнес-план на уровне отдельных предприятий и групп предприятий.
Как управлять в новых условиях? Что является объектами управления на различных уровнях: глобальном, страны, регионов, ТНК, корпораций, предприятий (Рис. 1).
Как в условиях рынка осуществлять стратегическое управление, решать задачи стратегического развития страны, регионов, ТНК, корпораций, предприятий.
Как согласовывать межгосударственные, государственные (безопасность, уровень жизни населения) и частные интересы, как реорганизовать финансовую систему.
Как определить рациональное соотношение между государственным и частным секторами.
Разработка методологии и инструментальных средств управления развитием крупномасштабных систем – одна из важных задач конференции.
Концептуальное различие взглядов заключается в необходимости и возможности централизованного планирования или же необходимости ограничиться планированием на отраслевом и региональном уровнях, а на федеральном уровне ограничиться планированием государственного бюджета и разработкой целевых программ. Большая группа ученых и политиков, в том числе осуществляющих государственную стратегию развития, выступают за планирование государственного бюджета и разработку целевых программ, при сохранении независимой политики, проводимой корпорациями на внутреннем и внешнем рынках.
Ряд авторов считает, что в условиях мирового экономического кризиса появился шанс освободиться от зависимости международных корпораций, избавится от роли поставщика сырьевых ресурсов и совершить рывок на основе прорывных технологий в ряды лидеров мировой экономики. России необходим хозяйственный механизм, который может реализовать систему индикативного планирования.
Рис. 1. Объекты управления на различных уровнях.
В России нет органа, который бы координировал стратегическое развитие важнейших отраслей. С таким заявлением выступил академик РАН Алексей Конторович (26 марта 2009 г., на Международном форуме ТЭК в «Ленэкспо»). По мнению Контаровича А., возглавляющего в Академии наук научный совет по проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа, необходимо возродить министерство по образцу Госплана советских времен. «По оценке, в 5-7 лет в России вместе с попутным нефтяным газом будет ежегодно добываться более 15 млн. тонн этана - важнейшего сырья для нефтехимической промышленности. Для сравнения, в нефтехимии США используется 7 млн. тонн этана в год. У нас будет вдвое больше, но девать это сырье некуда - в планах правительства не предусмотрено потребление этана в объеме более 200 тыс. тонн. Ценнейший газ уйдет в никуда».
Госплан разрабатывал материальные, трудовые и стоимостные балансы, а также баланс народного хозяйства в целом и по республикам, осуществлял увязку планов развития отраслей и экономических районов, сочетая их интересы с общегосударственными и противодействуя тенденциям ведомственности и местничества.
Материальные балансы разрабатывались по прокату чёрных металлов, основным цветным металлам, нефтепродуктам, углю, электроэнергии, основным видам машин и оборудования, важнейшим химикатам, лесным и строительным материалам, промышленным и продовольственным товарам, сельскохозяйственному сырью. Госплан утверждал: балансы и планы распределения продукции по установленной номенклатуре; планы строительно-монтажных работ; планы проектно-изыскательских работ и работ проектных организаций; совместно с АН организовывал научные исследования по проблемам развития народного хозяйства.
В США и Японии в основу формирования денежного предложения закладываются бюджетные параметры, отражающие приоритеты народно-хозяйственного, в том числе промышленного роста. Доля бюджетных ценных бумаг, приобретаемых Центробанками США и Японии при формировании денежной базы, достигает 70–90 %.
Это позволяет целенаправленно формировать «очаги» спроса и «точки» роста. Приоритеты промышленного развития финансируются через бюджетные каналы, а затем притоки ресурсов мультиплицируются и поступают в остальные секторы экономики, продуцируя спрос и стимулируя рост в смежных и иных отраслях. В составе госбумаг, на основе портфеля которых в решающей мере осуществляется Центробанковская эмиссия, 50–70 % приходятся на долгосрочные обязательства, что закладывает прочную базу государственной структурно-инвестиционной стратегии, обеспечивая приток в экономику «длинных» денег.
Ставка на приток в страну валюты от иностранных инвесторов усиливает зависимость внутриэкономических процессов от мировой экономической и политической конъюнктуры, отодвигая на задний план рычаги реализации промышленной политики, которыми располагают ЦБ и Минфин России. Для денежно-кредитной политики в соответствии с задачами реализации приоритетов промышленного развития уровень денежного предложения следует привести в соответствие со спросом на кредитные ресурсы со стороны производственной сферы. Для этого вместо эмиссии денег под прирост валютных резервов нужно перейти к рефинансированию коммерческих банков под залог векселей платежеспособных предприятий реального сектора.
Расширение государственной собственности в производственном секторе европейских стран происходило в 30–50-е годы XX в. Прямое участие государства в предпринимательской деятельности осуществлялось с целью преодоления провалов рынка и охватывало естественно-монопольные секторы, социально значимые услуги, капиталоемкие высокорискованные проекты с неопределенными перспективами окупаемости (ядерная энергетика, космические программы и т.д.).
Государственные предприятия возникали и в конкурентных отраслях (автомобилестроение и черная металлургия во Франции, судостроение в Швеции и Испании, угольная отрасль в Великобритании и Австрии и т.д.). Одни предприятия создавались на казенные деньги, другие национализировались в силу различных причин - из-за неспособности частных владельцев спасти бизнес от банкротства, как в угольной промышленности Великобритании.
Содействовать долгосрочному социально-экономическому развитию РФ призваны: Инвестиционный фонд РФ; ОАО «Российская венчурная компания»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг»; Центры трансферта технологий; Особые экономические зоны (промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые); технопарки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы и др.
В последнее время создано Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, которое поддерживает важные проекты и инициативы среднего предпринимательства: "Новый бизнес", "Молодые профессионалы" и "Социальные проекты". Создан Российский фонд прямых инвестиций, Агентство по стратегическому анализу и планированию военного развития России, Комиссия при Президенте по стратегическому развитию ТЭКа.
Последние волны подъема капитализма связаны с географической экспансией: после Второй мировой войны Америка осваивала Западную Европу, и в девяностые годы Запад осваивал постсоциалистическое пространство, включая Китай. Глобализация стала фактом, новых территорий для экспансии нет, и возникает вопрос: а способен ли капитализм развиваться без географической экспансии, без территорий с дешевой рабочей силой и отсутствием экологического контроля?
Развитие должно идти по другому пути: потребность в новых, более эффективных технологиях возрастает. Реакцией США и Европы на кризис стало резкое увеличение ассигнований на науку. Делается ставка на нанотехнологии. По оценкам специалистов, лет через 10 нанотехнологии станут технологиями широкого применения на Западе, найдут массовое применение в России.
Прогноз состоит в том, что если тенденция замещения реального продукта информационными услугами продолжится, то мировая экономика перейдет в нулевой рост. Мировая финансовая система не пригодна для обслуживания нулевого роста. Она заточена на положительный рост. Поэтому пока не будет изменена экономическая система, она будет искать, на чем бы вырасти, хвататься за элементы роста, ожидания не будут оправдываться и экономика опять будет проваливаться.
Для стимулирования роста в краткосрочном периоде правительства с либеральной логикой макроэкономического регулирования (например, США, Канады, Австралии) снижают налоговое бремя на экономику, развязывают частную инициативу и снижают уровень госрасходов.
Правительства скандинавских стран (например, Швеции и Финляндии), столкнувшись с подобной проблемой, поступают противоположным образом: увеличивают налоги и обеспечивают рост государственных расходов и инвестиций, на этой основе добиваясь прироста ВВП. При этом результат достигается аналогичный, а пути, ведущие к нему, различны.
При разработке крупномасштабных систем возникает проблема взаимосвязанного описания, анализа различных аспектов деятельности систем: процессов выбора целей и принятия решений, обработки информации, технологических процессов.
Для крупномасштабных систем оказывается невозможным описание их свойств и особенностей на одном уровне детализации, поэтому такие системы представляются в виде взаимосвязанной совокупности элементов различных уровней детализации и этапов развития производственных и транспортных объектов и т.д.
Динамический характер задач управления развитием крупномасштабных систем требует создания методов формализации и оптимизации: от сценариев развития (с учетом целевых программ, долгосрочных планов развития производства, принципов управления и методов контроля за реализацией выполнения плана) до выбора рациональных производственных и управленческих структур. Учет динамики развития элементов требует совместного использования оптимизационных и имитационных моделей, итеративных процедур выбора рациональных вариантов развития системы.
Исследование и решение проблем управления развитием крупномасштабных систем базируется на применении методов математического моделирования, программных средств вычислительной техники. В Институте создано и развивается научное направление, заложены методологические основы управления развитием крупномасштабных систем, в том числе разработаны:
агрегативно-декомпозиционный подход проектирования структур сложных (крупномасштабных) систем;
методология построения комплексов взаимосвязанных оптимизационно-имитационных моделей планирования развития и функционирования крупномасштабных систем на уровне предприятий и групп предприятий;
итеративные процедуры планирования развития крупномасштабных систем.
Система S(t) понимается как совокупность следующих элементов, изменяющихся (развивающихся) во времени t:
S(t) = {Str(t), m(t), M(t)},
где Str(t) - структура системы, m(t) - механизм функционирования системы, M(t) - модель объекта управления в управляющей системе, включая состояния системы и ее элементов, а также информированность управляющих элементов системы о состоянии системы в различные моменты времени.
Задачи управления развитием крупномасштабных систем производственно-транспортного типа включают:
Определение состава и взаимосвязей элементов системы в динамике их развития, размещения и функционирования (распределение инвестиций, определение очередности создания предприятий и транспортных элементов и моментов ввода мощностей с учетом динамики изменения потребления “продуктов” в системе, возможностей строительных организаций).
Распределение заданий по производственным и транспортным элементам.
Разбиение элементов на отдельные подмножества по признакам специализации и кооперации с целью получения дополнительной прибыли.
Определение структуры управляющей части (распределения выполняемых функций между уровнями и узлами системы, согласования целей подсистем различных уровней) и др.
Ранее задачи управления развитием крупномасштабных систем производственно-транспортного типа могли формироваться в целом по стране, сейчас по отдельным подсистемам.
Агрегативно-декомпозиционный подход включает:
Комплексное исследование различных структурных аспектов процессов развития и функционирования крупномасштабных систем от выбора целей, процедур принятия решений и обработки информации до технологических процессов в динамике их функционирования и развития;
Альтернативно-графовую формализацию задач синтеза;
Использование в процессе формализации взаимосвязанного комплекса моделей различного типа: оптимизационных, имитационных, оптимизационно-имитационных, расчетных и т.д. (гетерогенные системы);
Разработка и использование в процессе синтеза комплекса взаимосвязанных моделей, обеспечивающих в процессе взаимодействия (итеративного) решение общей проблемы (композиционный подход);
Декомпозиция моделей на ряд взаимосвязанных подмоделей с обоснованием процедур сходимости их взаимосвязанного решения к исходному решению (декомпозиционный подход);
Использование в процессе формализации моделей различной степени агрегирования.
Комплексные задачи управления развитием крупномасштабных систем включают:
Изменение структуры системы Str(t), в том числе перегруппировка ее элементов и их взаимодействий (включая совершенствование организационной и производственно-транспортной частей системы).
Мониторинг (уточнение) модели управляемой системы М(t) с вводом для этой цели специального контроля и других мер, направленных на выявление существенных факторов для коррекции “модели” системы;
Изменение (совершенствование) механизма функционирования системы m(t), формы собственности.
Комплекс моделей управления развитием крупномасштабных систем включает модели глобального финансового рынка и рынка биржевых товаров, вычислительные модели общего равновесия (CGE models), модели частичного равновесия (региональные, отраслевые, корпоративные и др.), модели управления развитием топливно-энергетическими, транспортными и другими системами, модели инвестиционных проектов и программ, а также модели экологии, демографии, модели инновационного развития и рационального использования природных. Большое значение в современных условиях имеют модели стресс – анализа и разработки планов действий в кризисных ситуациях.
Построение комплекса моделей управления развитием крупномасштабных систем представляет важную и сложную задачу, которая требует своего решения. Наибольшие успехи пока получены при моделировании инвестиционных программ и проектов развития для отдельных крупных предприятий и групп предприятий.
CGE модели (Computable General Equilibrium models (CGE models)) представляют систему уравнений, решение которой - общее экономическое равновесие, как правило, сводящееся к уравновешиванию спроса и предложения на рынках товаров и услуг. Равновесие достигается путем итеративного пересчета с помощью прикладных пакетов.
Обычно в качестве базы данных для создания CGE моделей используют матрицу финансовых потоков (известную в иностранной литературе как Social Accounting Matrix или SAM) показывающую балансы расходов и доходов основных экономических агентов в базисном году. По сути SAM - расширение леонтьевской таблицы межотраслевого баланса путем добавления в нее финансовых результатов других экономических агентов – потребителей и правительств.
Расчеты на модели численного исследования динамического равновесного на реальных статистических данных 13-отраслевой (13-продуктовой) модели показывают, что после перехода от планируемой экономики к "равновесной" наблюдается падение уровня жизни населения, проявляющееся в виде роста относительных цен, приведенных к стандартной заработной плате. Это падение в разных вариантах продолжается до 5 - 7 лет, после чего сменяется экономическим подъемом, и, как подсказывает теория, выходом к стационарному оптимуму, который (при неизменности технологии, а только за счет перераспределения капитала и трудовых ресурсов) превышает в смысле уровня жизни состояние status quo более чем на 40 %. В проводившихся расчетах время выхода в окрестность стационарного оптимума вдоль равновесных траекторий составляло от 10 до 30 лет (модель имитировалась в дискретном времени).
При разработке инвестиционных проектов для группы предприятий или предприятий со сложной внутренней структурой требуется применение многоуровневых моделей. Различные имитационно - оптимизационные модели отвечают задачам, решаемым в отдельных предприятиях.
Процессы взаимодействия и стратегия управления организацией определяет структуру взаимосвязей и накладываемые ограничения на решения задач имитации и оптимизации. Модели каждого уровня различаются типом решаемых задач (финансово-экономические, технологические), разной степенью детализации.
Построение многих моделей на современном этапе не представляется возможным, поэтому наряду со строгими многоуровневыми, взаимосвязанными комплексами, применение находят упрощенные прогнозные комплексы и эконометрические модели.
Разработаны инструментальные средства прогнозирования в социально-экономических системах, концепция прогнозирования на основе методов искусственного интеллекта и статистики, вейвлет-анализ статистических временных рядов.
Система предназначена для комбинированного многофакторного анализа и прогнозирования с использованием косвенных данных и учетом явлений, влияющих на исследуемый показатель при управлении социально-экономическими системами.
При заданных значениях временных рядов «основного» процесса Yt и временных рядов «прочих» процессов Xt наилучшим образом спрогнозировать в течение ряда периодов прогнозируемые процессы Yt+1 (min │Yt+1 - Yt+1ИМ│), при заданных значениях наблюдаемых переменных Yt и Xt. Качество такого прогнозирования определяется тем, насколько «широки» возможности подстройки имитационных моделей (нейронной сети), определяется робастностью нейронной сети.
Разработанный комплекс использован при прогнозировании развития мировой экономики. Если при прогнозировании величина Δ = Yt+1 - Yt на протяжении нескольких периодов Δ ≤ 0, то такое событие определяется как рецессия. Если (Yt+1 - Yt)/ Yt, превышает некоторый процент, то такое событие прогнозируется как кризис.
Созданные в Институте проблем управления РАН программные комплексы ТЭО-ИНВЕСТ и ТЭО-ИНВЕСТ Холдинг - профессиональные системы для финансового анализа и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов - используются промышленными предприятиями, банками, проектными учреждениями и консалтинговыми центрами.
Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ рекомендован для расчета бизнес планов инвестиционных проектов промышленных предприятий: "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (вторая редакция). Официальное издание. Утверждено: Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.
ТЭО-ИНВЕСТ Холдинг - консолидирующая программа для создания системы стратегического и финансового управления холдинговой компанией.
ТЭО-ИНВЕСТ Холдинг позволяет: сформировать состав предприятий и инвестиционных проектов холдинга; на множестве вариантов развития предприятий, включенных в холдинг, и инвестиционных проектов сформировать варианты развития холдинга; провести анализ сформированных вариантов развития холдинга, выявить необходимость привлечения внешних финансовых ресурсов для его осуществления и подобрать параметры кредитов; провести оценку эффективности вариантов развития холдинга по множеству показателей, включая их попарное сравнение; провести ранжирование вариантов развития холдинга по количественным и качественным показателям их эффективности и по их свертке (комплексная оценка) и выбрать предпочтительный вариант развития холдинга.
Разработанный в Институте проблем управления РАН, программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ – эффективное инструментальное средство для финансового менеджмента на предприятии и в корпорации. ТЭО-ИНВЕСТ позволяет построить имитационную модель предприятия и проводить анализ различных тактических и стратегических решений.
__________________________________________________
* по материалам пленарного доклада "Проблемы управления развитием крупномасштабных систем" Васильев С.Н., Цвиркун А.Д. Шестой международной конференции "Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2012"
|
